⏱️ 数据采集定时任务
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按日采集
日行情 K 线 + 官方单位净值 → 重算溢价率
每日
当日分钟采集
收盘快照 + 当日分钟溢价率全量回补
每日
由后端守护线程按北京时间到点自动触发，服务运行期间无需人工干预；每个任务每天自动执行一次，
执行结果持久化在系统配置里，重启不会重复触发。若服务在计划时间之后才启动、且当天尚未执行，会补跑一次。
当日分钟采集与「溢价监控-当日实时」共用同一张采样表（按 code + 日期 + 分钟去重），互不冲突。
📡 数据采集与质量审计监控中心
| 代码 | 基金名称 | 市场 | 跟踪基准 | 历史起止区间 | 总天数 | 有效天数 | 缺失率 | 质量状态 | 管理操作 |
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🏆 全市场 66 组配对量化排名矩阵
66 组配对
| ETF A vs ETF B | 最新溢价 A | 最新溢价 B | 当前溢价差 | 累计超额收益 | 年化超额收益 | 年初至今收益 | 夏普比率 | 最大回撤 | 均值回归分 | 半衰期 | 超额胜率 | 切换次数 | 稳健综合评分 |
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🎯 当前持仓切换实时决策推荐
持仓角色：L 标的（低溢价侧）
📖 这些数据是什么意思？「规则未触发」代表什么？（点击展开）
① 核心量：溢价差 Spread
本模块把当前持仓记为 A、候选标的记为 B，逐个配对测算。 页面顶部的「持仓角色」开关决定溢价差的展示方向（默认 L 标的）：
持仓 = L 标的（低溢价侧，默认）：溢价差 = 候选标的溢价率 − 当前持仓溢价率
持仓 = H 标的（高溢价侧）：溢价差 = 当前持仓溢价率 − 候选标的溢价率
持仓 = H 标的（高溢价侧）：溢价差 = 当前持仓溢价率 − 候选标的溢价率
切换开关时 L / H 分位阈值随之镜像，但触发判定语义完全一致：始终是 「当前持仓相对候选标的过热 → 换入候选标的」，与历史回测同源，因此累计超额、稳健评分等回测指标不受开关影响。
② 判定规则（双阈值状态机）
- 持仓 = H 标的：Spread ≥ H 当前持仓溢价明显高于候选 → 触发换仓信号 SWITCH（换入候选）。
- 持仓 = L 标的：Spread ≤ L 持仓相对候选的低溢价优势已收敛/反转 → 同样触发 SWITCH（换入候选）。两种口径下触发判定等价。
- 安全区 持仓 = H 标的时 Spread ≤ L、或持仓 = L 标的时 Spread ≥ H → 持仓处于低溢价优势区，继续持有。
- L < Spread < H 落在中间观望区间 → 规则未触发 (HOLD)，维持现有持仓。
③ 「规则未触发 (HOLD)」到底是什么？
它不是算错、也不是没数据，而是说明：当前溢价差落在 [L, H] 的中间区间内， 既没突破换出条件，也没跌到换入条件，因此今天不需要做任何操作。 系统宁可不给信号，也不会为了「凑一个推荐」而虚构调仓动作。
与它并列的另两种状态：⚡ 策略信号已触发 (SWITCH)、 证据不足（共同历史不足 60 日，或当日净值/收盘价缺失）。
④ 卡片各字段含义
| 当前持仓溢价 / 目标溢价 | 两只 ETF 各自的当日溢价率（收盘价相对单位净值）。 |
| 实时溢价差 | 两者之差，即上文 Spread —— 是触发判定的唯一依据。展示方向由顶部「持仓角色」开关决定（L 标的 = 目标 − 持仓；H 标的 = 持仓 − 目标）。 |
| 累计超额 | 该配对历史回测中，轮动策略净值相对「始终持有当前持仓」的净值增量（已扣手续费与滑点）。 |
| 年初至今收益 | 轮动策略净值今年以来的累计收益（今年首个交易日前一交易日 → 最新交易日）。注意它是 绝对收益、非年化，与上方「累计超额」口径不同：它包含纳指 beta，两只同源 ETF 的数值会非常接近。回测窗口未覆盖今年年初（如选「最近 60 天」）时显示 --。 |
| 夏普比率 | 策略净值的年化夏普比率，衡量风险调整后的表现。 |
| 稳健评分 | 5 项异质指标归一化加权后的综合分（0–100），越高越稳健。权重见「参数配置」页的 5 个滑块（自动归一化）；任一指标算不出来按其 0 分计入，不给中性保底。 |
⑤ 阈值 L / H 取自哪里？
本模块的 L / H 每只候选各自计算：取该配对在所选历史窗口（右上角 60 / 120 / 250 交易日）内 溢价差的分位值。分位比例由「参数配置」页的「分位阈值」统一控制， 当前生效 --，全平台生效； 具体数值见每张卡片的标尺与上方横幅。
🔬 单对纳指 ETF 溢价差轮动深度回测
vs
累计超额收益
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年化超额收益
--
年化夏普比率
--
历史最大回撤
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历史换仓次数
--
超额胜率
--
稳健综合评分
--
超额收益基准 = 始终持有 A（不切换）。累计超额为复合口径且已扣除手续费与滑点；
「本段超额」为单段简单差，不含费用。绝对年化收益不展示——同类纳指 ETF 高度同源，该数值只反映纳指 beta。
📋 历史调仓与换仓执行流水（严格 $t$ 日收盘信号 ➔ $t+1$ 日执行扣费）
每行的「本段」= 本次切换实际开启的那段持仓期，超额收益 = 本段持有标的收益 − 本段另一只标的收益，
即这笔切换究竟选对了多少。
| 序号 | 信号触发日 | 实际执行日 | 卖出标的 | 买入标的 | 触发时价差 | 执行时价差 | 本段持仓天数 | 本段持有收益 | 本段对照收益 | 本段超额收益 | 本段策略收益 |
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⚙️ 策略与回测核心参数配置
💾 量化投研结果一键导出
支持 Microsoft Excel 友好格式（UTF-8 带 BOM）
🖥️ 抓取与回测实时审计日志
🔔 消息推送提醒
盘中每 10 秒检查一次：实时溢价差（A − B）满足触发条件（大于/小于阈值）即推送（边沿触发，回到阈值内自动复位）
pushplus 推送通道
当前 token:
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前往 pushplus 获取 token ↗
token 只保存在你的账号里，界面上永远只显示前 4 位；保存后请务必点「发送测试消息」确认能收到。
推送规则 0 / 3
新增规则：
−
%
📨 推送历史
| 时间 | 规则 | 当时差值 | 阈值 | 结果 | 说明 |
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👥 用户管理
角色：普通用户 < VIP（可用推送）< 超管（全部菜单）。VIP 由超管手动授予/回收。
| ID | 用户名 | 角色 | 推送规则数 | 注册时间 | 最近登录 | 操作 |
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